中國證監會有關部門負責人今日表示，經過調查，證監會沒有發現基金經理和投資經理開立股指期貨賬戶的情況。

　　證監會有關部門負責人說，近來，證監會注意到多家媒體關于基金經理買賣股指期貨的報道，稱有部分基金經理開設個人股指期貨賬戶，做空股指期貨，并利用掌控的基金賬戶拋售現貨，制造滬深300指數下跌，從中獲利。中國證監會對此十分重視，立即通過中國期貨保證金監控中心對全部基金經理和投資經理(管理企業年金、社保基金及特定客戶資產)的股指期貨賬戶開立和交易情況進行了調查，未發現基金經理和投資經理開立股指期貨賬戶的情況。

　　該負責人表示，由此基本可以判斷，媒體報道“有部分基金經理以個人名義做空期指謀私利”、“部分基金大舉賣出砸盤與基金經理大肆做空期指之間存在著某種聯系”的說法與事實不符。

　　證監會還會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進行了分析。結果顯示，滬深300指數流動性好，權重分布均衡，以自由流通股本為權重，具有較強的抗操縱性。截至5月21日，滬深300指數流通市值規模9.33萬億元，占A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數樣本股權重分布較為均衡，前20大權重股累計權重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數的情況發生。

　　此外，從基金持股分布及管理情況看，個別基金經理很難對現貨市場進行操縱從而在股指期貨市場獲利：一是基金持股市值占總市值規模不大，主動性基金持有滬深300指數成分股市值占滬深300指數成分股總流通市值的比重約10%左右。二是基金持股總體較為分散，單個基金經理得以操縱滬深300指數的可能性較小。

　　上述負責人表示，考慮到基金將來會參與股指期貨交易，基金經理為自己買賣股指期貨，與其管理的基金買賣股指期貨可能存在一定程度的利益沖突，證監會正在研究起草相關規定，在現階段不允許基金從業人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經理買賣股指期貨。(記者 王妍)