中新社上海6月3日電(記者于俊)上海期貨交易所(以下簡稱上期所)3日下午發布《關于做好2010年“端午節”期間市場風險控制工作的通知》(以下簡稱“通知”)，要求提前做好風險評估，落實風險控制措施與市場預警工作，確保市場運行平穩。

　　當前，受歐洲債務危機蔓延等因素影響，國際市場價格寬幅震蕩下跌，成交增長明顯。即將來臨的端午節，中國期貨市場休市將長達5天，隨后正好是上期所多數合約的最后交易日。鑒于當前國內外期貨市場宏觀環境依然動蕩，各商品期貨品種走勢相對偏弱，業內普遍認為此次假期前后市場走勢可能會震蕩加劇，尤其是各工業品期貨，走勢不確定性更大。

　　上期所今天發布的“通知”規定：自2010年6月10日收盤結算時起，所有上市品種期貨合約的交易保證金水平，由原比例提高至10%；自2010年6月11日起，所有上市品種期貨合約的漲跌幅度限制擴大至7%。如遇與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

　　2010年6月17日若未出現單邊市，當日收盤結算時起，鋁、黃金、螺紋鋼、線材、天然橡膠、燃料油的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制恢復至原來水平。對近期交易較為活躍的銅、鋅品種，根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第四條第六款規定，擬將其交易保證金水平提高0.5%，分別達到8.5%和7.5%，漲跌停板幅度維持原有水平。

　　該“通知”強調，由于此次假期后第一個交易日便是相關品種1006合約的最后交易日，因此要求各會員單位做好上市品種期貨相關合約的持倉調整和交割準備工作，防范交割風險。

　　上期所請各會員單位注意做好風險防范工作，并提醒投資者謹慎運作，理性投資，根據投資者的持倉及風險大小適當提高節日期間保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，以防范國際市場相關品種期貨價格發生較大波動帶來的影響，確保市場平穩運行。(完)