趙丹陽開始利用晚上下班后學習投資理論，很快便帶著創業中積累的寶貴經驗教訓，告別了原來的事業。

　　然而萬事開頭難，更何況是毫無經驗的轉行者。趙丹陽在2005年接受《歐洲貨幣》雜志采訪時承認，在他剛開始投資股票市場的艱難過程中，由于僅依靠提示和傳言投資，使得他在1998年亞洲金融危機時承受了災難性的后果。

　　“當這一切發生時，我冥思苦想股票的奧秘。”他說，“以及如何進行最合適的投資。”

　　2002年趙丹陽加盟國泰君安資產管理亞洲公司，2003年1月，在深圳注冊成立深圳市赤子之心資產管理有限公司，主要投資中國香港、新加坡、美國、中國臺灣上市的中國概念股。

　　在剛剛結束的博鰲亞洲論壇，趙丹陽說“赤子之心”本是一艘游艇的名字，代表一種很純凈的狀態，“就是希望我們在做投資的時候也能夠保持一種寧靜的狀態來做事情，少一些功利多一些寧靜。”

　　私募的進出時機

　　雖然以私募形式管理基金，但“赤子之心”基金一開始就采用信托模式運作。

　　這種模式下，信托公司充當基金產品的發行人，托管行是基金的保管人，信托公司聘用投資顧問(或基金經理)管理募集來的基金。由于受到上述各方制約，投資者在獲取利潤時能夠規避風險。

　　趙丹陽從2004年開始轉戰國內市場。2004年2月20日，正當A股市場掙扎于漫漫熊市之時，赤子之心卻將投資海外市場的成熟經驗與國內實際情況相結合，與深圳市工商銀行和深圳市國際信托投資有限責任公司(下稱“深國投”)合作，推出投資于國內A股市場的“深國投?赤子之心(中國)集合資金信托”。

　　“做信托公司開放式的集合資金信托計劃的投資顧問，可能是私募基金至今所獲得的最合法的一種模式。”趙丹陽曾說。

　　隨后，趙丹陽相繼推出深國投•赤子之心投資哲學(2005年1月25日成立)、平安•Pureheart 中國成長一期(2006年6月1日成立 )、深國投•赤子之心(中國)二期(2007年2月16日成立)、平安•Pureheart 中國成長二期(2007年2月16日成立)四只集合資金信托。加上上文提到的深國投•赤子之心(中國)，這五個產品，均是面對A股證券市場的開放式信托產品。

　　然而在股市漲勢喜人、諸多機構看好行情的2008年初，趙丹陽卻一個灑脫地轉身，毅然決然地選擇了離場。