2009年是名副其實的“指數基金年”,全年新成立各類指數基金近30只。在指數基金的跟蹤標的上,標的指數的范圍也在逐步擴大,除了常見的滬深300、深證100、上證50等指數外,今年還涌現出了央企50、基本面50等“個性化”指數。

　　在發行規模搶眼的同時,指數基金2009年業績也是大放異彩,從全部開放式基金今年以來收益率排名看,前30名中有6只指數基金,分別為易方達深證100、融通深證100、上證紅利ETF、長城久泰中標300、嘉實滬深300、大成滬深300。

　　易方達深100ETF

　　由林飛管理的易方達深100ETF無疑是2009年最耀眼的明星之一。作為指數基金的代表,易方達深100ETF業績驕人,2009年以來大多數時間一直領漲開放式基金。

　　根據銀河證券數據,2009年以來截至12月24日,易方達深證100ETF以106.67%的收益率位列標準指數型基金第一名。2007年,易方達深證100ETF基金的收益率為171.06%,在指數基金中排名首位。

　　深證100指數的100只成分股以深交所主板藍籌股和中小板股票為樣本,兼顧了價值性和高成長性。尤其中小板公司在樣本股中占有10%以上比例,其持續成長提升了指數的整體收益水平,是獲取超額收益的重要來源。

　　此外,深證100成份股行業構成主要包含房地產、金屬冶煉、日用消費和商業服務等周期性和非周期性行業,各行業權重配比差異較小,對深證100的影響比較均衡,單一行業波動不會對指數整體走勢帶來太大的影響。

　　深證100價格指數同樣具有“領漲不領跌”的顯著特點:在牛市中深100價格指數收益拔尖,下跌階段則基本與市場同步。

　　在2006到2007以及2009年的兩波牛市中,深100指數漲幅分別高達471.05%、76.33%,比滬深300、上證180、上證綜指、深證綜指都高。

　　2009年三季度,A股市場出現了大幅的上下震蕩行情,上證指數三季度漲幅為-6.08%,深證100價格指數漲幅為-1.52%,作為被動型指數基金,深證100ETF的單位凈值跟隨業績比較基準出現了微幅下降,但四季度表現優異。

　　融通深100

　　根據銀河證券數據,2009年以來截至12月24日,融通深證100指數收益率為97.63%。

　　融通深證100近日更是發布公告稱,將向持有人進行收益分配,每10份基金份額擬派發現金紅利1.80元。

　　這已經是該基金自成立以來的第18次分紅,在260只有分紅統計數據的開放式偏股型基金中排名第5,其每10份基金份額分紅累計達13.5元。

　　該基金于2003年9月30日成立,基金經理鄭毅、王建強。截至三季度末,融通深證100指數的資產規模為128.5139億元,比上一季度增加28.3058億元。

　　融通深證100三季度近半倉位都配備制造業,對金融保險板塊并沒有太大比例配置。三季度其五大重倉股分別為萬科A、深發展A、蘇寧電器、五糧液、西山煤電。

　　2009年第三季度整體來看市場小幅下跌,但是期間波動劇烈。

　　從行業類指數的表現來看:房地產行業指數下跌13.03%、金融行業指數下跌9.39%、鋼鐵行業指數下跌8.95%；而醫藥行業指數上漲10.14%、信息設備行業指數上漲9.29%、交運設備行業指數上漲9.11%以上。

　　由于深證100指數中食品飲料、信息設備、汽車、化工等行業占比相對其他指數較高的特點,深證100指數在2009年第三季度下跌1.38%,較其它跨市場指數及大盤指數跌幅稍小,同期深證100指數基金凈值下跌1.52%。

　　友邦華泰紅利ETF

　　友邦華泰紅利ETF指數基金以上證紅利指數為跟蹤標的,是兼顧封閉式交易特性和指數基金特性的被動投資基金,也是市場上唯一的一只紅利主題指數基金。

　　該基金成立于2006年11月,至12月24日基金成立以來累計收益87.65%,排在指數型基金第四位。在經歷過一段低潮后,紅利主題指數基金漲幅明顯,近一年整體業績居同類型中上游。

　　今年第三季度內,上證紅利指數在8月初最高漲幅31.66%,8月高點至9月底下跌了25.96%,其間累計下跌2.51%。友邦華泰紅利ETF的累計跟蹤偏離為0.35%,日均跟蹤偏離度的絕對值為0.02%,其間日跟蹤誤差為0.04%,較好地實現了基金的投資目標。

　　華夏中小板ETF

　　根據銀河證券數據,2009年以來截至12月25日,華夏中小板ETF收益率為87.70%。位于標準型指數基金第二名,全部指數基金第四名。Wind資訊統計顯示,三季度滬深300指數下跌5.1%,而同期代表中小盤股的中小板指數卻逆勢上漲1.67%。

　　另從18個風格指數中,只有包括小盤股指數在內的寥寥幾個風格指數在第三季度的60個交易日獲得正收益,而從大、中、小盤股指數來比較,小盤股指數收益在第三季度60個交易日明顯超越大盤股和中盤股。

　　其中,華夏中小板ETF顯然是受益匪淺的一只。Wind數據顯示,其在第三季度的凈值表現能排進所有偏股基金前10名。

　　華夏中小板基金的操作主要集中在指數結構調整上,完成成份股的定期調整以及大量限售股上市帶來的結構調整。

　　在操作中,該基金嚴格按照基金合同要求,盡量降低成本、減少市場沖擊,緊密跟蹤中小板指。(湯雅婷)